2018年を例にデータの見方について解説します

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↓以下「2018年取引」の詳細結果になります。↓

    • 「総利益」1,629,910
    • 「総損失」494,799
    • 「純益」1,135,111
    • 「プロフィットファクター」3.29
    • 「期待利得」1000,98
    • 「絶対ドローダウン」0
    • 「最大ドローダウン」40,344(4.79%)
    • 「相対ドローダウン」13.14%(6,540)
    • 「総取引数」1,134
    • 「売りポジション(勝率)」656(68.90%)
    • 「買いポジション(勝率)」478(69.67%)
    • 「勝ちトレード数(勝率)」785(69.22%)
    • 「負けトレード数(負率)」349(30.78%)
    • 「最大勝ちトレード」45,235
    • 「最大負けトレード」15,931
    • 「平均勝ちトレード」2,076
    • 「平均負けトレード」1,418
    • 「最大連勝(金額)」20(25,784)
    • 「最大連敗(金額)」6(23,083)
    • 「最大連勝(トレード数)」70,758(8)
    • 「最大連敗(トレード数)」40,344(4)
    • 「平均連勝」4
    • 「平均連敗」2

 

注目して頂きたいのが3つの項目です。

  • 純益
  • プロフィットファクター
  • 最大ドローダウン

自動売買(EA)に詳しい方でしたら、この数値を見ていかに優秀な自動売買ツールなのかお分かりかと思います。

今回は初めて自動売買ツールを検討する方もいると思いますので詳しく解説していきます。

 

圧倒的純益

当グループの自動売買ツールでは、徹底したリスク管理と効率的な運用によって多くの利益をもたらしてくれます。

2018年のテスト結果では初期証拠金30万円から始めて、1年間で1,135,111円の純益を出しています。

つまり資金を835,111円分増やすことに成功しています。
(これはバックテストではなくフォワードテスト(実際に運用したテスト結果のこと)の結果になります。)

 

優れたプロフィットファクター(PF)を誇る

まず簡単に「プロフィットファクター(PF)」について解説します。

PFとは「プロフィットファクター = 総利益 / 総損失」のことです。

自動売買ツールを見極める上で、いくら利益が出ているからといって安易に選んではいけません。

PFは自動売買ツールにおいて重要な指標の1つとなっており、PFを見ることで「損失に対して何倍の利益が出ているか?」が分かります。

言ってしまえばPFを見ればその自動売買ツールの戦闘力が丸裸にされてしまうのです。

分かりやすく説明するために3つの例で比較してみます。

自動売買①
総利益:100万円
総損失:30万円
損益:+70万円

プロフィットファクター = 100万円 / 30万円 = 3.33

自動売買②
総利益:300万円
総損失:250万円
損益:+50万円

プロフィットファクター = 300万円 / 250万円 = 1.20

自動売買③
総利益:1000万円
総損失:900万円
損益:+100万円

プロフィットファクター = 1000万円 / 900万円 = 1.11

 

一見すると「自動売買③」が一番利益が出ていて優秀そうに見えますが、実は本当に優秀なEAは「自動売買①」です。

その理由は、「少ない金額でも大きく稼げるから」です。

当グループの自動売買ツールは「自動売買①」のように、少ない金額でもリスクを抑えた資金運用を可能にしました。

 

最大ドローダウンの小ささで資金を徹底的に守る

まず最大ドローダウン(DD)とは、「ある期間で累積損益が一番落ち込んだときのドローダウンの割合のこと」です。

簡単に言うと「最大でどれくらい資金が減ったか」という指標のことです。

  • 最大ドローダウンの数値が大きい→資金を減らすリスクが大きい
  • 最大ドローダウンの数値が小さい→資金を減らすリスクが少ない

また、優秀な自動売買ツールの最大ドローダウン数値目安は10%と言われています。

目安は10%
最大ドローダウンが10%以内のEAであれば優秀なEAと考えられます。

10%~20%でも許容範囲と考えて良いでしょう。

これに対して当グループの最大ドローダウンは、4.79%とかなり低い数値を出すことに成功しています。

 

その他にも取引回数・運用期間も厳しめなハードルを用意してテストしています。

通常テストを評価する目安として以下のように言われています。

最低限必要な試行回数は200回程度と言われています。
200回ですと若干ハードルが高くなってしまうので

運用期間6か月以上
取引回数100回以上

のEAに絞り込んで、EAを比較することをおすすめしています。

これに対して当グループでは運用期間1年間・総取引数「1,134回」と十分に条件をクリアしています。